Методология проведения стресс - тестирования финансовых и операционных рисков

Семинар: «Методология проведения стресс - тестирования финансовых и операционных рисков».
Продолжительность: 2 дня (16 академических часов)

Программа:
День первый: Стресс-тестирование.
1. Подходы к стресс - тестированию:
• Исторические сценарии;
• Гипотетические сценарии;
• Механические сценарии;
• Методы стресс - тестирования кредитных рисков;
• Методы стресс - тестирования риска ликвидности.
2. Достоинства и недостатки стресс - тестинга:
• Стресс-тестирование как когерентная мера риска;
• Субъективное присвоение вероятностей;
• Сложности стресс-тестирования.
3. Стресс-тестирование: рекомендации Federal Service Authority (надзорного органа Великобритании):
• Анализ провалов рынка;
• Новые требования FSA к стресс - тестированию;
• Что такое «reverse stress test»?

День второй: Стресс-тестирование операционных рисков.
1. Сценарный анализ операционных рисков:
• Важность и потенциал сценарного анализа;
• Квантификация операционных рисков;
• Место сценарного анализа в системе управления рисками.
2. Мировые практики сценарного анализа операционного риска:
• Сценарный анализ в JPMorgan Chase;
• Стресс - теcтинг и подход AMA;
• Пример стресс - тестирования: риск стихийных бедствий.
3. Стресс-тестирование в условиях кризиса. Анализ рекомендаций Базельского комитета (Январь, 2009).

 

Наши контакты

ул. Шевченко, 90, БЦ "Каратал",
11 этаж, офис 115.

Телефон:



Email:


Поделиться: